Автоматизированная информационная система поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций на основе поиска и анализа эффективного множества решений Российский патент 2019 года по МПК G06Q40/06 

1. Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к информационным системам поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций и применима для любых объектов инвестирования в различных сферах деятельности, в том числе для принятия эффективных управленческих решений по формированию портфелей инвестиционных проектов производственных предприятий, по формированию портфелей геолого-технических мероприятий нефтегазовых компаний, по формированию кредитных портфелей финансово-кредитных учреждений, по формированию инвестиционными компаниями портфелей инвестиций в различные финансовые инструменты, по формированию портфелей социальных проектов и программ в органах государственного и муниципального управления. При этом портфель инвестиций может включать не только однородные, но и разнородные объекты инвестирования, например, для нефтегазовых компаний это может быть интегрированный портфель инвестиций на программу разработки месторождений и на программу развития минерально-сырьевой базы.

Под объектом инвестирования понимается любой материальный или нематериальный объект вложения средств инвестора, способствующий достижению его целей.

2. Уровень техники

Известные аналоги изобретения.

Известна (патент РФ №2313824) информационная система, состоящая из сервера и одного или нескольких клиентов, соединенных с сервером линией связи, в которой работу по модификации и выборке данных выполняет сервер, а клиенты выполняют запросы к серверу на модификацию и выборку данных и предоставляют развитый графический пользовательский интерфейс, с использованием на каждом клиенте расширяемой, пригодной для разнообразных информационных систем клиент-сервер системы динамически создаваемых программных объектов, в которой программные объекты разделены на фиксированное число категорий, а им в соответствие поставлены заранее предопределенные программные интерфейсы, причем формирование запроса к серверу и обработка отклика от сервера представляют собой заранее предопределенные цепочки вызовов методов программных объектов.

Указанная информационная система построена в архитектуре клиент-сервер и является распределенной информационной системой, состоящей из компьютера-сервера и одного или нескольких компьютеров-клиентов, в которой каждый компьютер-клиент соединен с сервером линией связи. В качестве линий связи наиболее часто используется сеть Интернет. Основная работа в системе клиент-сервер выполняется компьютером-сервером, который принимает от компьютеров-клиентов запросы пользователей, обрабатывает их и отправляет результаты обработки запросов на компьютеры-клиентов. Каждый пользователь информационной системы взаимодействует с компьютером-клиентом, который предназначен для формирования запроса и его отправки на сервер, а также для получения от сервера результатов обработки запроса, отображения этих результатов и при необходимости хранения полученных результатов.

Общими признаками указанной информационной системы с заявляемым изобретением являются: сервер; один или несколько клиентов; линии связи.

Известна (патент РФ №133632) автоматизированная система информационной и аналитической поддержки принятия решений в сфере авиаперевозок включающая блок баз данных, связанный с блоком управления и генерации отчетов, блок авторизации, систему телекоммуникационных связей, при этом блок баз данных включает независимые друг от друга базу данных обработанной информации из внешних информационных источников и базу данных обработанной информации внутренних информационных источников, база данных внешних информационных источников оборудована системой консолидации и анализа обработанных данных внешних источников, а база данных внутренних информационных источников оборудована системой интеграции и анализа обработанной информации из внутренних источников, блок управления и генерации отчетов оборудован устройством обобщения, анализа, структурирования информации и системой вывода итогового комплекса информации на ПК и/или iPad руководителя.

Данная система обеспечивает поддержку принятия руководителем управленческих решений за счет сбора, систематизации, предварительной обработки и консолидации информации, полученной из внешних информационных источников и дополненной данными из баз данных обработанной информации внутренних информационных источников, которая в режиме реального времени поступает на монитор руководителя (компьютер пользователя).

Общими признаками указанной выше системы поддержки принятия решений с заявляемым изобретением являются: блок данных, блок авторизации, система вывода итоговой информации, компьютер пользователя, сервер управления и коммуникационные связи.

Основным недостатком указанных выше аналогов является то, что они не позволяют формировать портфели инвестиций.

Известно (патент US 6484152 В1) устройство для автоматического выбора оптимального портфеля ценных бумаг пользователя из множества ценных бумаг-кандидатов, которое содержит: средства для получения выбранных пользователем характеристик ценных бумаг; средства для построения пользовательской n×m матрицы (где n - количество инвестиционных характеристик, a m - количество потенциальных ценных бумаг), содержащей записи, состоящие из количественной оценки или качественного ранжирования, сделанного по каждой характеристике каждой ценной бумаги аналитиками ценных бумаг; средства для преобразования каждого качественного ранжирования инвестиционной характеристики в набор количественных оценок; средства для преобразования меры в доллары США за вложенный доллар, путем деления на текущую цену на акцию, в случае, когда инвестиционная характеристика измеряется в долларах на акцию; средства стандартизации единицы измерения для обеспечения того, чтобы измерение всех инвестиционных характеристик находилось в одном и том же количественном масштабе; средства для получения процентного веса, который пользователь будет применять к каждой из выбранной им характеристике ценных бумаг; средство вычисления по каждой ценной бумаге ее относительной функции полезности для пользователя; средство для получения меры риск-толерантности пользователя в виде количественного ограничения, установленного пользователем на сумму инвестиций в каждую ценную бумагу в соответствии с ее уровнем безопасности, установленным аналитиком ценных бумаг; средства для получения любых общих ограничений, которые пользователь может пожелать наложить на свой портфель; средства для определения оптимального портфеля пользователя, используя алгоритм линейного программирования, чтобы максимизировать относительную функцию полезности для пользователя, при соблюдении ограничений на общий объем инвестиций, на лимиты инвестиций в каждую ценную бумагу и на все общие ограничения портфеля.

Общими признаками указанного устройства для автоматического выбора оптимального портфеля ценных бумаг пользователя из множества ценных бумаг-кандидатов с заявляемым изобретением являются: средства для получения выбранных пользователем характеристик объекта инвестирования; средства для построения пользовательской n×m матрицы (где n - количество характеристик, a m - количество потенциальных объектов инвестирования), содержащей записи, состоящие из количественной оценке по каждой характеристике каждого объекта инвестирования; средства для получения процентного веса, который пользователь будет применять к каждой из выбранной им характеристике объектов инвестирования; средство вычисления по каждому объекту инвестирования его относительной функции полезности для пользователя; средства для получения любых общих ограничений, которые пользователь может пожелать наложить на свой портфель; средства для определения оптимального портфеля пользователя.

Основным недостатком указанного устройства для автоматического выбора оптимального портфеля ценных бумаг пользователя из множества ценных бумаг-кандидатов является то, что он позволяет сформировать только портфель инвестиций в ценные бумаги.

Наиболее близким аналогом по совокупности общих признаков (прототипом) является (патент US 8732059 В2) система формирования рекомендуемого инвестиционного портфеля, которая включает: память для хранения структур данных по продуктам финансовых инструментов, связанных с множеством различных классификаций финансовых инструментов, и множеством различных целей портфеля; сервер, взаимодействующий с памятью и дополнительно связанный по сети, по меньшей мере, с одним компьютером пользователя, причем указанный сервер: осуществляет прием данных, по меньшей мере, от одного компьютера пользователя, о цели портфеля; обеспечивает, по меньшей мере, для одного компьютера пользователя отображение на нем первого графического интерфейса, предназначенного для приема от пользователя данных включающих общую сумму инвестиций и множество параметров портфеля в отношении инвестиций во множество различных классификаций финансовых инструментов; определяет рекомендуемую сумму инвестиций для каждого из множества различных классификаций финансовых инструментов; обеспечивает, по меньшей мере, для одного компьютера пользователя отображение на нем второго графического интерфейса, чтобы отобразить определенные рекомендуемые суммы инвестиций для различных классификаций финансовых инструментов и разрешить пользователю изменять хотя бы одну из рекомендованных сумм инвестиций; определяет множество отдельных продуктов финансового инструмента для включения в рекомендуемый портфель и сумму инвестиций для каждого из этих продуктов отдельных финансовых инструментов; обеспечивает, по меньшей мере, для одного компьютера пользователя отображение на нем, третьего графического интерфейса предназначенного для отображения каждого из определенных финансовых инструментов, соответствующие первой классификации финансовых инструментов, вместе с ее определенной суммой инвестиций и разрешает пользователю изменять, по меньшей мере, одну рекомендованную сумму инвестиций; обеспечивает, по меньшей мере, для одного компьютера пользователя отображение на нем, четвертого графического интерфейса предназначенного для отображения каждого из определенных финансовых инструментов, соответствующие второй классификации финансовых инструментов, вместе с ее определенной суммой инвестиций и разрешает пользователю изменять, по меньшей мере, одну рекомендованную сумму инвестиций; обеспечивает, по меньшей мере, для одного компьютера пользователя отображение на нем, пятого графического интерфейса предназначенного для отображения каждого из определенных финансовых инструментов, соответствующие третьей классификации финансовых инструментов, вместе с ее определенной суммой инвестиций и разрешает пользователю изменять, по меньшей мере, одну рекомендованную сумму инвестиций.

Общими признаками заявляемого изобретения с прототипом являются: хотя бы один компьютер пользователя; сервер, который принимает хотя бы от одного компьютера пользователя данных о цели портфеля, о параметрах портфеля и общей сумме инвестиций, определяет множество отдельных объектов инвестирования для включения в портфель и сумму инвестиций, передает хотя бы на один компьютер пользователя определенные для включения в портфель объекты инвестирования и сумму инвестиций; память для хранения данных по объектам инвестирования, а так же коммуникационные связи.

Недостатки прототипа состоят в следующем:

1. Область применение данной системы ограниченна исключительно портфелями инвестиций в финансовые инструменты и не позволяет формировать портфели для других объектов инвестирования, что снижает функциональные возможности системы.

2. Отыскивает для заданного пула объектов-кандидатов на инвестирование только один портфель с рекомендуемой суммой инвестиций, что ограничивает лицо принимающего решение в его выборе и затрудняет принятие решения при наличии нескольких критериев оценки эффективности портфеля инвестиций, что снижает функциональные возможности системы.

3. Не позволяет пользователям самим формировать модели задач оптимизации по определению множества отдельных объектов инвестирования для включения в портфели инвестиций, что снижает функциональные возможности системы.

4. Не позволяет пользователям на этапе принятия решения вводить в рассмотрение дополнительные условия и ограничения для принятия окончательного решения, что снижает функциональные возможности системы.

5. Отсутствует механизм динамического подключения к системе новых пользователей, что снижает функциональные возможности системы.

6. Не осуществляется регистрация запросов пользователей и не проводится контроль их выполнения, что снижает функциональные возможности системы.

7. Не используются средства параллельной обработки запросов пользователей и средства ускорения вычислений, что снижает функциональные возможности и производительность системы.

Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является расширение функциональных возможностей и производительности автоматизированной информационной системы поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций.

3. Раскрытие сущности изобретения

Технической проблемой, на решение которой направлено изобретение и технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в расширении функциональных возможностей и повышении производительности автоматизированной информационной системы поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций.

Для решения поставленной технической проблемы, и получения заявленного технического результата предлагается автоматизированная информационная система поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций на основе поиска и анализа эффективного множества решений, включающая:

хотя бы один компьютер пользователя; сервер, который принимает хотя бы от одного компьютера пользователя данные о цели портфеля, о параметрах портфеля и общей сумме инвестиций, определяет множество отдельных объектов инвестирования для включения в портфель и сумму инвестиций, передает хотя бы на один компьютер пользователя определенные для включения в портфель объекты инвестирования и сумму инвестиций; память для хранения данных по объектам инвестирования, а так же коммуникационные связи отличающаяся от наиболее близкого аналога тем, что:

указанный компьютер пользователя является средством для получения из внутренних и внешних источников информации о пуле рассматриваемых пользователем объектах-кандидатах для инвестирования и выбранных пользователем показателях их оценки, для подготовки структурированных по заданным правилам запросов пользователя на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования, для отправки указанных запросов на сервер, для получения от сервера результатов обработки запросов, для анализа пользователем эффективного множества портфелей объектов инвестирования и принятия окончательного решения с возможностью задействования вычислительных ресурсов компьютера пользователя, оснащенного логикой для учета дополнительных условий и ограничений на формирование портфелей инвестиций, а также для хранения информации, используемой в принятии решений по формированию портфелей инвестиций, причем каждый запрос пользователя содержит информацию по каждому определенному пользователем показателю, по каждому рассматриваемому пользователем объекту-кандидату для инвестирования и информацию о модели задачи оптимизации включая данные по набору показателей, данные по целевым функциям и данные по ограничениям, а каждый результат обработки запроса пользователя содержит информацию об эффективном множестве портфелей объектов инвестирования, включая перечень объектов для инвестирования по каждому эффективному портфелю и данные по каждому показателю эффективного портфеля;

указанный сервер является сервером поддержки принятия решений и включает: блок коммуникаций, который содержит внутренний коммуникационный узел, процессор входящей информации, снабженный логикой работы с запросами пользователей и процессор выходящей информации, снабженный логикой работы с выходящей информацией сервера поддержки принятия решений; блок данных, который содержит хранилище данных по пользователям, хранилище данных по коммуникационным узлам, хранилище данных по настройкам сервера поддержки принятия решений, а также накопитель паспортов запросов пользователей, накопитель запросов пользователей и накопитель результатов обработки запросов пользователей; блок вычислительных модулей, каждый из которых содержит вычислитель и ускоритель вычислений, снабженных логикой поиска эффективного множества решений для заданных пользователями моделей и исходных данных задач оптимизации; процессор управления сервером поддержки принятия решений, снабженный логикой управления сервером поддержки принятия решений и интерфейсом взаимосвязи хотя бы с одним внешним компьютером; внутренние коммуникационные связи;

указанная память для хранения данных по объектам инвестирования включает и/или память хотя бы одного внешнего источника данных и/или память хотя бы одного компьютера пользователя;

указанные коммуникационные связи обеспечивают хотя бы один компьютер пользователя взаимными связями с памятью хотя бы одного внешнего источника данных, а также с сервером поддержки принятия решений либо напрямую через его внутренний коммуникационный узел, либо хотя бы через один внешний коммуникационный узел, при этом каждый коммуникационный узел оснащен средствами приема-передачи информации по проводным и/или беспроводным линиям связи и средствами хранения данной информации;

система дополнительно содержит компьютер оператора системы поддержки принятия решений, снабженный интерфейсами взаимосвязи с сервером поддержки принятия решений и с пользователями системы и обеспечивающий: настройку параметров сервера поддержки принятия решений и контроль состояния его работы; динамическое подключение/отключение пользователей и контроль выполнения их запросов на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования, а также обмен информацией оператора системы поддержки принятия решений с пользователями, включая информацию на их обращения по подключению к системе и отключению от системы, по технической поддержке пользователей, по выполнению запросов пользователей на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования, а также отличающаяся от наиболее близкого аналога тем, что в частных случаях:

компьютер пользователя включает средства индивидуальной и/или коллективной работы по принятию решений;

память компьютера пользователя, предназначенная для хранения данных по объектам инвестирования, размещается либо на средствах или индивидуальной или коллективной работы по принятию решений, либо на средствах и индивидуальной и коллективной работы по принятию решений;

в качестве средств индивидуальной работы по принятию решений используется и/или персональный компьютер и/или ноутбук и/или iPad;

в качестве средств коллективной работы по принятию решений используется информационная система пользователя, обеспечивающая всех участников подготовки и принятия решений средствами хранения и доступа к информации, средствами ее обработки и отображения, а так же средствами коммуникаций включая конференц-связь;

вычислительный модуль сервера поддержки принятия решений в качестве вычислителя использует либо вычислительное устройство, либо многопроцессорный вычислительный комплекс, а в качестве ускорителя вычислений использует или хотя бы один графический процессор или хотя бы одну программируемую логическую интегральную схему;

внутренний коммуникационный узел сервера поддержки принятия решений содержит и почтовый сервер и FTP сервер и WEB сервер, а внешние коммуникационные узлы содержат и/или почтовый сервер и/или FTP сервер и/или WEB сервер; запрос пользователя на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования структурирован по следующим правилам: нулевая строка содержит идентификатор пользователя, адрес для направления запроса пользователя и адрес для получения результатов выполнения запроса пользователя, в первой строке указываются идентификаторы всех используемых показателей, во второй строке содержатся наименования показателей, в третьей строке даны идентификаторы формул для расчета показателей, в четвертой строке даны идентификаторы показателей, используемых в целевых функциях, в пятой строке указывается тип задач оптимизации целевых функций, шестая строка содержит уровень значимости показателей, седьмая строка содержит указатель на управляемый параметр целевых функций, в восьмой строке указываются идентификаторы показателей, используемых для оценки объектов инвестирования, в девятой строке задаются знаки ограничений показателей, десятая строка содержит величины ограничений показателей, одиннадцатая и все последующие строки содержат по каждому объекту инвестирования его идентификационный номер и значения показателей;

идентификаторы используемых показателей содержат машиночитаемые признаки принадлежности к определенной группе показателей, количества показателей из каждой группы, а для показателей многопериодных задач оптимизации дополнительно содержат признаки принадлежности к определенному периоду и количества периодов;

используемые показатели могут принадлежать к одной из четырех групп: группа 1 - информационные показатели, группа 2 - интегральные показатели, группа 3 - календарные показатели и группа 4 - многопериодные показатели.

4. Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлена структурная схема автоматизированной информационной системы поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций на основе поиска и анализа эффективного множества решений.

На фиг. 2 представлен пример пула объектов-кандидатов для инвестирования (Пул ГТМ-кандидатов).

На фиг. 3 представлен пример запроса на поиск эффективного множества решений (Программ ГТМ).

На фиг. 4 представлен пример множества альтернативных решений (Программ ГТМ).

На фиг. 5 представлен пример эффективного множества решений (Программ ГТМ).

На фиг. 6 представлен пример результатов поиска эффективного множества решений (Программ ГТМ).

На фиг. 7 представлен пример дополнительных ограничений на формирование портфелей инвестиций (Программ ГТМ).

На фиг. 8 представлен пример результатов анализа эффективного множества решений (Программ ГТМ) с учетом дополнительных ограничений.

5. Осуществление изобретения.

На фиг. 1 показана структурная схема автоматизированной информационной системы поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций на основе поиска и анализа эффективного множества решений (далее - система), которая включает:

компьютеры пользователей 1.1, 1.2, 1.3 …;

внешние коммуникационные узлы 2.1, 2.2, 2.3 …;

сервер поддержки принятия решений 3 (далее - сервер), состоящий из:

блока коммуникаций 4, который содержит внутренний коммуникационный узел 4.1, процессор обработки входящей информации 4.2, снабженный логикой работы с запросами пользователей и процессор обработки выходящей информации 4.3, снабженный логикой работы с выходящей информацией сервера поддержки принятия решений; блока данных 5, который содержит хранилище данных по настройкам сервера поддержки принятия решений 5.1, хранилище данных по пользователям 5.2, хранилище данных по коммуникационным узлам 5.3, а также накопитель паспортов запросов пользователей 5.4, накопитель запросов пользователей 5.5 и накопитель результатов обработки запросов пользователей 5.6; блока вычислительных модулей 6, который состоит из N вычислительных модулей, каждый из которых содержит вычислитель 6.1 и ускоритель вычислений 6.2, снабженных логикой поиска эффективного множества решений; процессора управления сервером поддержки принятия решений 7, снабженного логикой управления сервером поддержки принятия решений и интерфейсом взаимосвязи хотя бы с одним внешним компьютером;

компьютер оператора системы поддержки принятия решений 8, снабженный интерфейсами взаимосвязи с сервером поддержки принятия решений 3 и с пользователями системы;

память источников внешних данных 9.1, 9.2, 9.3 …;

внутренние и внешние коммуникационные связи элементов системы.

Работа системы базируется на следующей процедуре поиска оптимальных решений многокритериальных задач оптимизации (с. 574, Лафта Дж.К., Менеджмент: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.- М: ТК Вслби, 2005. - 592 с.):

1. Формирование из пула объектов-кандидатов на включение в портфель инвестиций множества альтернативных решений Sa.

2. Определение в множестве альтернативных решений Sa множества допустимых решений Sd. Решение называют допустимым, если оно удовлетворяет всем ограничениям.

3. Нахождение в множестве допустимых решений Sd. множества эффективных решений Se. Эффективным называется такое допустимое решение, для которого не существует более предпочтительных других допустимых решений.

4. Анализ лицом принимающим решение (ЛПР) множества эффективных решений Se и выбор единственного (оптимального) решения Y*.

В предлагаемой системе предусмотрено следующее распределение функций:

1. Для формирования математических моделей задач оптимизации и подготовки исходных данных для поиска эффективного множества решений используются компьютеры пользователей.

2. Поиск эффективного множества решений выполняется сервером поддержки принятия решений.

3. Для анализа эффективного множества решений и принятия окончательного решения также используются компьютеры пользователей.

Для иллюстрации работы системы используем пример формирования нефтегазовой компанией портфеля (чаще применяется термин - программа) геолого-технических мероприятий (ГТМ). Допустим, эта нефтегазовая компания подключена к системе через компьютер пользователя 1.2, а для обмена информацией с сервером поддержки принятия решений используется внешний коммуникационный узел 2.2, оснащенный почтовым сервером нефтегазовой компании. Применительно к рассматриваемому примеру множеством решений здесь будет множество программ ГТМ, а портфелем инвестиций является производственная программа ГТМ.

Работа системы происходит следующим образом. Исходным материалом для формирования портфеля инвестиций является пул объектов-кандидатов на включение в портфель инвестиций, который содержит информацию по каждому определенному пользователем показателю для каждого рассматриваемого пользователем объекта-кандидата на инвестирование. На фиг. 2 показан пример пула объектов-кандидатов для инвестирования (пул ГТМ-кандидатов для включения в производственную программу ГТМ нефтегазовой компании). Данные для пула объектов-кандидатов на включение в портфель могут находиться как на компьютере пользователя 1.2, так и в памяти источника 2 внешних данных 9.2. Пусть для рассматриваемого примера эти данные нефтегазовая компания получает из памяти источника 2 внешних данных 9.2, где хранится информация внешней организации, осуществляющей геолого-техническое сопровождение разработки нефтегазовых месторождений рассматриваемой нефтегазовой компании. Далее, используя компьютер пользователя 1.2, формируют и отправляют на внешний коммуникационный узел 2.2 запрос на поиск эффективного множества решений. На фиг. 3 показан пример запроса нефтегазовой компании на поиск эффективного множества решений (Программ ГТМ). Данный запрос имеет предопределенную структуру, включающую блок информации о модели задачи оптимизации и блок исходных данных для поиска эффективных решений данной задачи. После запуска сервера 3 и автозагрузки его настроек процессор входящей информации 4.2 с заданной периодичностью проводит опрос внутреннего 4.1 и внешних коммуникационных узлов 2 на предмет наличия запросов пользователей на поиск эффективного множества решений. При наличии такого запроса процессор входящей информации 4.2 сверяет идентификационные данные из запроса с идентификационными данными из хранилища данных по пользователям 5.2 и при их совпадении выполняет следующую последовательность действий: генерирует уникальный идентификационный номер запроса, формирует паспорт запроса пользователя и сохраняет его под уникальным идентификационным номером в накопителе паспортов запросов пользователей 5.4; сохраняет запрос в накопителе запросов пользователей 5.5; удаляет запрос с коммуникационного узла. В случае несовпадения идентификационных данных запрос удаляется с коммуникационного узла, без каких либо последующих действий. Затем процессор управления сервером поддержки принятия решений 7 находит в блоке вычислительных модулей 6 не загруженный вычислительный модуль и назначает ему на обработку очередной не обработанный запрос из накопителя запросов пользователей 5.5. Вычислительный модуль считывает из накопителя запросов пользователей 5.5 информацию по обрабатываемому запросу, осуществляет поиск эффективного множества решений, записывает в паспорт обрабатываемого запроса пользователя данные о статусе его обработки, формирует результаты обработки и сохраняет их в накопителе результатов обработки запросов пользователей 5.6. На фиг. 4 показано множество альтернативных решений (Программ ГТМ), на фиг. 5 показано эффективное множество решений (Программ ГТМ), а на фиг. 6 представлены результаты поиска эффективного множества решений (Программ ГТМ) для рассматриваемого примера. Следует отметить, что наличие в системе блока из нескольких вычислительных модулей, содержащих вычислитель 6.1 и ускоритель вычислений 6.2, обусловлено высоким объемом вычислений при решении большеразмерных задач поиска эффективного множества решений. Так если для рассматриваемого примера пул ГТМ-кандидатов для включения в производственную программу ГТМ нефтегазовой компании будет содержать не пять, а сто ГТМ-кандидатов, то множество альтернативных решений будет содержать не 31 элемент, а 1,26765Е+30 элементов. В реальности программы ГТМ нефтегазовых компаний могут содержать и до нескольких тысяч геолого-технологических мероприятий. Далее процессор обработки выходящей информации 4.3 отправляет результаты обработки запросов пользователей на предопределенные коммуникационные узлы, информация о которых содержится в хранилище данных по пользователям 5.2. Для рассматриваемого примера результаты будут отправлены на коммуникационный узел 2.2, а затем эти результаты поступят на компьютер пользователя 2.2 для проведения анализа эффективного множества решений и принятия окончательного решения по формирование производственной программы ГТМ. При этом пользователь имеет возможность рассмотрения и учета дополнительных условий и ограничений для принятия окончательного решения. Пусть для рассматриваемого примера нефтегазовая компания введет в рассмотрение дополнительное ограничение на минимальную величину дополнительной добычи за каждый период действия эффекта от проведения геолого-технологических мероприятий. На фиг. 7 показан пример этих дополнительных ограничений, а на фиг. 8 показаны результаты анализа эффективного множества решений (Программ ГТМ) с учетом дополнительных ограничений. По итогам проведенного анализа пользователь принимает окончательное решение.

Для подключения к системе нового пользователя он по доступным ему средствам коммуникаций обращается к оператору системы поддержки принятия решений который, используя компьютер оператора системы поддержки принятия решений 8, вносит в блок данных 5 сервера поддержки принятия решений соответствующую информацию по пользователю и коммуникационным узлам, задействованным для обмена информацией сервера поддержки принятия решений с данным пользователем. Для отключения пользователя от системы оператор сервера поддержки принятия решений удаляет в блоке данных 5 сервера поддержки принятия решений соответствующую информацию по пользователю и коммуникационным узлам. При обращении пользователей к оператору системы поддержки принятия решений за технической поддержкой или информацией о выполнении их запросов оператор получает из блока данных 5 сервера поддержки принятия решений соответствующую информацию, готовит ответы и передает их пользователям используя компьютер оператора системы поддержки принятия решений 8.

Проведенные трехмесячные испытания системы с использованием тестовых запросов на поиск эффективного множества решений подтвердили ее работоспособность и применимость для практического использования. При этом среднее время обработки в системе одного запроса пользователя на поиск эффективного множества решений двухкритериальных задач оптимизации составляет для пула из 100 объектов инвестирования порядка 14 секунд, для пула из 500 объектов инвестирования - 32 секунды, а для пула из 1000 объектов инвестирования - 98 секунд.

Таким образом, предложенное техническое решение расширяет функциональные возможности и производительность автоматизированной информационной системы поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций, а именно:

1. Данная система обеспечивает поддержку принятия решений по формированию портфелей для любых объектов инвестирования.

2. Отыскивает эффективное множество портфелей инвестиций для заданного пула объектов-кандидатов на инвестирование и заданных критериев оценки эффективности портфелей инвестиций

3. Позволяет пользователям самим формировать модели задач оптимизации по определению множества отдельных объектов инвестирования для включения в портфели инвестиций.

4. Позволяет пользователю на этапе принятия решения вводить в рассмотрение дополнительные условия и ограничения для принятия окончательного решения.

5. Имеет механизм динамического подключения к системе новых пользователей.

6. Осуществляет регистрация запросов пользователей и контроль их выполнения.

7. Обеспечивает повышение производительности системы за счет применения параллельной обработки запросов пользователей и средств ускорения вычислений.

Рассмотренный вариант осуществления изобретения не исчерпывает всех возможных вариантов осуществления предложенного технического решения, и поэтому должен рассматриваться лишь как один из возможных вариантов.

Изобретение относится к автоматизированной информационной системе поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций на основе поиска и анализа эффективного множества решений. Технический результат заключается в повышении производительности системы поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций. Система включает: компьютер пользователя; сервер, который принимает от компьютера пользователя данные о цели портфеля, о параметрах портфеля и общей сумме инвестиций, определяет множество отдельных объектов инвестирования, передает на компьютер пользователя определенные для включения в портфель объекты инвестирования и сумму инвестиций; память для хранения данных, коммуникационные связи, компьютер оператора системы поддержки принятия решений, снабженный интерфейсами взаимосвязи с сервером поддержки принятия решений и с пользователями системы и обеспечивающий: настройку параметров сервера поддержки принятия решений и контроль состояния его работы; динамическое подключение/отключение пользователей и контроль выполнения их запросов на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования, обмен информацией оператора системы поддержки принятия решений с пользователями. 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

1. Автоматизированная информационная система поддержки принятия решений по формированию портфелей инвестиций на основе поиска и анализа эффективного множества решений, включающая:

хотя бы один компьютер пользователя; сервер, который принимает хотя бы от одного компьютера пользователя данные о цели портфеля, о параметрах портфеля и общей сумме инвестиций, определяет множество отдельных объектов инвестирования для включения в портфель и сумму инвестиций, передает хотя бы на один компьютер пользователя определенные для включения в портфель объекты инвестирования и сумму инвестиций; память для хранения данных по объектам инвестирования, а также коммуникационные связи,

отличающаяся тем, что:

указанный компьютер пользователя является средством для получения из внутренних и внешних источников информации о пуле рассматриваемых пользователем объектах-кандидатах для инвестирования и выбранных пользователем показателях их оценки, для подготовки структурированных по заданным правилам запросов пользователя на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования, для отправки указанных запросов на сервер, для получения от сервера результатов обработки запросов, для анализа пользователем эффективного множества портфелей объектов инвестирования и принятия окончательного решения с возможностью задействования вычислительных ресурсов компьютера пользователя, оснащенного логикой для учета дополнительных условий и ограничений на формирование портфелей инвестиций, а также для хранения информации, используемой в принятии решений по формированию портфелей инвестиций, причем каждый запрос пользователя содержит информацию по каждому определенному пользователем показателю, по каждому рассматриваемому пользователем объекту-кандидату для инвестирования и информацию о модели задачи оптимизации, включая данные по набору показателей, данные по целевым функциям и данные по ограничениям, а каждый результат обработки запроса пользователя содержит информацию об эффективном множестве портфелей объектов инвестирования, включая перечень объектов для инвестирования по каждому эффективному портфелю и данные по каждому показателю эффективного портфеля;

указанный сервер является сервером поддержки принятия решений и включает:

блок коммуникаций, который содержит внутренний коммуникационный узел, процессор входящей информации, снабженный логикой работы с запросами пользователей, и процессор выходящей информации, снабженный логикой работы с выходящей информацией сервера поддержки принятия решений; блок данных, который содержит хранилище данных по пользователям, хранилище данных по коммуникационным узлам, хранилище данных по настройкам сервера поддержки принятия решений, а также накопитель паспортов запросов пользователей, накопитель запросов пользователей и накопитель результатов обработки запросов пользователей; блок вычислительных модулей, каждый из которых содержит вычислитель и ускоритель вычислений, снабженных логикой поиска эффективного множества решений для заданных пользователями моделей и исходных данных задач оптимизации; процессор управления сервером поддержки принятия решений, снабженный логикой управления сервером поддержки принятия решений и интерфейсом взаимосвязи хотя бы с одним внешним компьютером; внутренние коммуникационные связи;

указанная память для хранения данных по объектам инвестирования включает и/или память хотя бы одного внешнего источника данных, и/или память хотя бы одного компьютера пользователя;

указанные коммуникационные связи обеспечивают хотя бы один компьютер пользователя взаимными связями с памятью хотя бы одного внешнего источника данных, а также с сервером поддержки принятия решений либо напрямую через его внутренний коммуникационный узел, либо хотя бы через один внешний коммуникационный узел, при этом каждый коммуникационный узел оснащен средствами приема-передачи информации по проводным и/или беспроводным линиям связи и средствами хранения данной информации;

система дополнительно содержит компьютер оператора системы поддержки принятия решений, снабженный интерфейсами взаимосвязи с сервером поддержки принятия решений и с пользователями системы и обеспечивающий: настройку параметров сервера поддержки принятия решений и контроль состояния его работы; динамическое подключение/отключение пользователей и контроль выполнения их запросов на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования, а также обмен информацией оператора системы поддержки принятия решений с пользователями, включая информацию на их обращения по подключению к системе и отключению от системы, по технической поддержке пользователей, по выполнению запросов пользователей на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что компьютер пользователя включает средства индивидуальной и/или коллективной работы по принятию решений.

3. Система по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что память компьютера пользователя, предназначенная для хранения данных по объектам инвестирования, размещается либо на средствах или индивидуальной, или коллективной работы по принятию решений, либо на средствах и индивидуальной, и коллективной работы по принятию решений.

4. Система по п. 2, отличающаяся тем, что в качестве средств индивидуальной работы по принятию решений используется и/или персональный компьютер, и/или ноутбук, и/или iPad.

5. Система по п. 2, отличающаяся тем, что в качестве средств коллективной работы по принятию решений используется информационная система пользователя, обеспечивающая всех участников подготовки и принятия решений средствами хранения и доступа к информации, средствами ее обработки и отображения, а также средствами коммуникаций, включая конференц-связь.

6. Система по п. 1, отличающаяся тем, что вычислительный модуль сервера поддержки принятия решений в качестве вычислителя использует либо вычислительное устройство, либо многопроцессорный вычислительный комплекс, а в качестве ускорителя вычислений использует или хотя бы один графический процессор, или хотя бы одну программируемую логическую интегральную схему.

7. Система по п. 1, отличающаяся тем, что внутренний коммуникационный узел сервера поддержки принятия решений содержит и почтовый сервер, и FTP-сервер, и WEB-сервер, а внешние коммуникационные узлы содержат и/или почтовый сервер, и/или FTP-сервер, и/или WEB-сервер.

8. Система по п. 1, отличающаяся тем, что запрос пользователя на поиск эффективного множества портфелей объектов инвестирования структурирован по следующим правилам: нулевая строка содержит идентификатор пользователя, адрес для направления запроса пользователя и адрес для получения результатов выполнения запроса пользователя, в первой строке указываются идентификаторы всех используемых показателей, во второй строке содержатся наименования показателей, в третьей строке даны идентификаторы формул для расчета показателей, в четвертой строке даны идентификаторы показателей, используемых в целевых функциях, в пятой строке указывается тип задач оптимизации целевых функций, шестая строка содержит уровень значимости показателей, седьмая строка содержит указатель на управляемый параметр целевых функций, в восьмой строке указываются идентификаторы показателей, используемых для оценки объектов инвестирования, в девятой строке задаются знаки ограничений показателей, десятая строка содержит величины ограничений показателей, одиннадцатая и все последующие строки содержат по каждому объекту инвестирования его идентификационный номер и значения показателей.

9. Система по п. 8, отличающаяся тем, что идентификаторы используемых показателей содержат машиночитаемые признаки принадлежности к определенной группе показателей, количества показателей из каждой группы, а для показателей многопериодных задач оптимизации дополнительно содержат признаки принадлежности к определенному периоду и количества периодов.

10. Система по п. 9, отличающаяся тем, что используемые показатели могут принадлежать к одной из четырех групп: группа 1 - информационные показатели, группа 2 - интегральные показатели, группа 3 - календарные показатели и группа 4 - многопериодные показатели.